Modèles financiers en assurance

Présentation par l'éditeur
Le recours, dans un contexte d'assurance, au cadre conceptuel construit initialement pour les problématiques de finance de marché, s'est systématisé depuis une dizaine d'années. Ce cadre s'appuie sur l'idée centrale d'absence d'opportunité d'arbitrage et fait du contrôle de la probabilité de ruine à un niveau donné un outil central dans le contrôle des risques.

Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en oeuvre des modélisations répondant à ces nouvelles contraintes. Le propos des auteurs est par ailleurs illustré de nombreux exemples qui apportent un éclairage particulier sur chacun des sujets abordés.

Cette seconde édition a été revue et complétée au regard des développements techniques les plus récents dans le but de proposer une synthèse de l'état de l'art en la matière.

Il est destiné aux étudiants en dernière année de leur cursus d'actuariat ainsi qu'aux actuaires désireux de disposer d'un ouvrage à même de les aider dans la mise en oeuvre pratique des études qui leur sont confiées sur ces sujets.

Frédéric Planchet, Actuaire agrégé, Docteur en sciences de gestion, est associé chez Winter & Associés et Professeur associé à l'Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA).
Pierre Thérond, Actuaire qualifié, Docteur en sciences de gestion, est associé chez Galea & Associés et enseignant à l'ISFA.
Marc Juillard, Actuaire qualifié, est consultant chez Winter & Associés et enseignant à l'EUro Institut d'Actuariat (EURIA) et à l'Université Paris 1.