Économétrie

La 11^e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus.

Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique :
- les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
- un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ;
- une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre.

En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site internet de l'auteur :
- Qu'est-ce que l'économétrie ?
- Le modèle de régression simple
- Le modèle de régression multiple
- Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
- Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
- Les modèles non linéaires
- Les modèles à décalages temporels
- Introduction aux modèles à équations simultanées
- Éléments d'analyse des séries temporelles
- La modélisation VAR
- La cointégration et le modèle à correction d'erreur
- Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
- Introduction à l'économétrie des données de panel

Régis Bourbonnais, Maître de conférences et chercheur au LEDA (Laboratoire Économie Dauphine) à l'université Paris Dauphine-PSL, il est également l'auteur d'Analyse des séries temporelles.