Econométrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R

Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les méthodes font l'objet d'applications systématiques sous SAS et sous R. Emmanuel Duguet est professeur à l'Université Paris Est Créteil (UPEC) et membre de l'Equipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique (ERUDITE).