Risque de crédit

Une approche avancée

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45,00 €
384 pages
Résumé

Résumé

La gestion des risques bancaires en général et du risque de crédit en particulier connaît de profondes mutations avec le développement de produits structurés de plus en plus complexes et l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation bancaire.

À partir des techniques statistiques et économétriques des plus avancées, cet ouvrage expose de façon synthétique et avec un souci de cohérence les concepts clefs du risque de crédit, incluant la réglementation Bâle II, les produits structurés de crédit, les modèles de valorisation, les mesures de dépendance de risques, et les modèles de taux de recouvrement.

Il s'adresse à un public varié: étudiants de master et doctorat en économie, économétrie, et finance, chercheurs et professionnels de la finance en charge de la gestion des risques et/ou des produits structurés. Il s'adresse en particulier aux élèves de grandes écoles d'ingénieurs et aux étudiants issus des filières quantitatives en économie, gestion et finance.

Christian Gourieroux est directeur du Laboratoire Finance-Assurance du CREST et professeur à l'Université de Toronto. Il est conseiller scientifique à la banque BnpParibas, spécialiste des ratings de crédit, et coresponsable de la chaire AXA : « Assurance et risques majeurs ». Il a publié de nombreux articles en Économétrie et Finance, et une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs chez Economica. Il est notamment le coauteur avec J. Jasiak de deux livres récents : Financial Econometrics et The Econometrics of Individual Risks, parus chez Princeton University Press. Le livre actuel sur le risque de crédit est la suite naturelle de ce dernier ouvrage spécialisé sur les méthodes de rating.
André Tiomo est responsable de la validation des modèles de marché au sein de la banque DEXIA S.A, après avoir été conseiller scientifique à la Banque de France. Ingénieur Statisticien Économiste, Docteur en sciences économiques, il est également professeur de finance associé à l'Université de Paris XII, où il enseigne l'économétrie de la finance et la gestion des risques en Master.
Caractéristiques
ISBN13 978-2-7178-5455-8
EAN 9782717854558
Titre Risque de crédit
Sous-titre Une approche avancée
Date de parution 03/10/2007
Nombre de pages 384
Type d'ouvrage Autres documents
Support Livre
Langue Français
Auteur(s) Christian Gourieroux, André Tiomo
Editeur / Collection / Sous-collection Economica / Economie et statistiques avancées - esa
Thème Économie > Économétrie
Format Papier
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